Часть 3. Использование модулей Perl для прогнозирование котировок рынка Forex (Марковская модель)

Третья статья серии "Моделирование стохастических процессов на языке Perl" посвящена созданию программ для вероятностного анализа и прогнозирования котировок рынка Forex, включая марковскую модель. В предшествующих статьях цикла представлено введение в язык данных Perl PDL (Perl Data Language), используемого в матричном исчислении, а так же рассмотрены примеры программирования прикладных задач от создания модели физического процесса до экономического прогнозирования на основе дискретных цепей Маркова.

Использование модулей Perl для прогнозирования котировок рынка Forex