Часть 3. Использование модулей Perl для прогнозирование котировок рынка Forex(Марковская модель)

Третья статья серии "Моделирование стохастических процессов на языке Perl"посвящена созданию программ для вероятностного анализа и прогнозированиякотировок рынка Forex, включая марковскую модель. В предшествующих статьях циклапредставлено введение в язык данных Perl PDL (Perl Data Language), используемого вматричном исчислении, а так же рассмотрены примеры программирования прикладныхзадач от создания модели физического процесса до экономического прогнозирования наоснове дискретных цепей Маркова. 1. Элементы вероятностного анализа